【レビュー】Buffalo② 短期バックテスト

2019年10月26日

期待のPID-49 Buffaloの短期バックテストです。前回の長期バックテストでの2009年4月以降の成績は否のつけようがなく、更にスプレッド耐性もありそうでした。ただし、このEAは最もスプレッドが広がる日本時間の早朝にエントリーするEAなので、今回の短期バックテストでは、敢えてスプレッド4.0 pipsというスキャルピングEA泣かせの設定でテストしてみました。

Buffalo【TRADERS-pro:トレプロ】

EA概要

作者:ラッキー

EURAUDを取引通貨とする希少なEAです。取引方法は典型的な朝スキャタイプで、日本時間の早朝にのみエントリーします。テイクプロフィット10pipsに対してストップロスが30pipsに抑えられており、また、最大保有ポジションが「1」とかなり使い易い設計です。

■■■本EAの概要■■■

通貨ペア:EURAUD
時間足:5分足
TP:10pips
SL:30pips
最大保有ポジション:1
両建て:なし
EURAUD用のスキャルピングEAです

https://www.traders-pro.com/product/view/49

2016年6月から2019年5月末までのバックテスト

テスト詳細はこちら

テスト期間:3年(36ヶ月)

  • TRADEVIEW ILC(ECN)口座
  • 初期証拠金 10,000 ドル
  • スプレッド:4.0 pips(スプレッドフィルターの値を41ポイントに設定)
  • 単利(0.1 Lot)
  • 総取引回数:932回
  • 純益:1021.23 ドル
  • プロフィットファクター(PF):2.65
  • 勝率:80.04 %
  • 最大ドローダウン:61.40ドル
  • 平均利益: 3.84 ドル
  • 平均損失:-5.81 ドル
  • 最大利益: 14.24 ドル
  • 最大損失:-21.17 ドル

NAVI’s レビュー

スプレッド4.0pipsでこの成績をたたき出すスキャルピングEAは、私はこれまで見たことがありません。前回記事でも書きましたが、2009年以降のBuffaloのロングエントリーのロジックはEURAUDの相場に対してかなりのエッジ(優位性)があるように思います。

ただし、一点だけ気になっている事があります。
実は、このEAは私自身でも運用しているのですが、バックテストに比べるとかなりエントリーが少ないです。なぜなのか、ちょっと考えてみました。

日本時間早朝のスプレッドの影響?

Buffaloは日本時間早朝の最もスプレッドが開くロールオーバー時間(夏時間:日本時間6時頃、冬時間:日本時間7時頃)直後にエントリーすることがほとんどです。そのため、リアル運用では、スプレッドの影響でポジションを取りにくいのかもしれません。

今回のテストでは、4.0pipsというスプレッド条件でも、まだまだ余裕がありそうでしたので、思い切って、パラメーターのスプレッドフィルターの値を緩和しても良いのかもしれませんね。

リアル運用でエントリーが少なくなる理由として、もう一つ考えられるのは、ロールオーバー時間前後のマーケットクローズの影響です。

取引時間外(マーケットクローズ)

以下の図は、TRADEVIEWの取引条件を見たものですが、取引可能(マーケットオープン)なのは、月曜から木曜日のGMT 0:05から24:00、金曜日のGMT 0:05から23:55です。つまり、GMT 0:00から0:05までの間は取引時間外(マーケットクローズ)のため発注できません。

※取引時間はそれぞれの業者によって、若干異なります。

では、Buffaloのバックテストのステートメントを眺めてみると・・・

Buffaloのバックテストの履歴の一部

赤で囲った部分が、マーケットクローズの時間帯のエントリーです。バックテスト結果を詳細に確認したわけではありませんが、パッと見た限り半分ほどは、実際には発注できないように思います。

さて、NAVIポートフォリオ候補に加えるかどうかですが、トレード数の件を考慮しても(◎)ですね ^^。なお、フォワードテストは、なるべくトレード数を稼ぐため、スプレッドフィルターを緩和して実施したいとます。

Buffaloは相場環境が変わらない限りは、非常に優位性の高いロジックを持ったEAではないでしょうか。

Buffalo【TRADERS-pro:トレプロ】

Buffaloの詳細はこちら

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