【レビュー】White Bear Z V2 ② 短期バックテスト

2019年10月26日

前回に引き続き、TRADERS-pro PID-10のWhite Bear Z V2(4通貨ペア対応)をテストしてみました。いろいろテストしていたら新たな知見が!?
是非、読んでってくださいね。

White Bear Z V2【TRADERS-pro:トレプロ】

EA概要

作者: Penguin

■■■本EAの概要■■■

White Bear Z V2 は、USD/JPY, EUR/JPY, GBP/USD, GBP/JPY の4 通貨ペア対応の、アジア・オセアニアセッションをトレード時間帯とするスキャルピングEA です。トレード時間は概ね数分から数時間と短く、建値決済することが若干多いものの、非常に安定した成績を誇ります。

 取引通貨: USD/JPY, EUR/JPY, GBP/USD, GBP/JPY
 取引スタイル: スキャルピング
 取引時間軸: 5分足
 エントリー時間帯: GMT 18:30~ GMT 23:00 (日本時間3:30~8:00)
 TP / SL: USD/JPY: 7/58, EUR/JPY: 7/58, GBP/USD: 9/59, GBP/JPY: 6/48
最大保有ポジション数: 4 (3 から5 の範囲で変更可能、各通貨ペア)

※金曜日のGMT10:00(日本時間19:00)の時点で、ポジションを保有していた場合、全ポジションを強制決済します。また、週始めの開始時にはエントリーしません。

https://www.traders-pro.com/product/view/10

最大保有ポジション数

これまであまり意識してこなかった最大保有ポジション数ですが、どうやらUSDJPY中心で最適化されていそうな感じです。

早速、ストラテジーテスターの最適化結果を見ていきましょう!

USDJPY

maxtrades 総取引数 プロフィットファクター ドローダウン $
3 437 1.32 257.66
4 484 1.70 209.22
5 511 1.44 228.30

EURJPY

maxtrades 総取引数 プロフィットファクター ドローダウン $
3 445 1.89 127.20
4 477 1.54 154.63
5 496 1.48 178.73

GBPJPY

maxtrades 総取引数 プロフィットファクター ドローダウン $
3 245 1.53 213.22
4 265 1.45 246.15
5 274 1.60 293.35

GBPUSD

maxtrades 総取引数 プロフィットファクター ドローダウン $
3 243 1.76 186.78
4 257 1.53 243.38
5 267 1.40 298.17

2016年6月から2019年5月末までのバックテスト

USDJPY

テスト詳細はこちら

テスト期間:3年(36ヶ月)

  • TRADEVIEW ILC(ECN)口座
  • 初期証拠金 10,000 ドル
  • スプレッド:0.5 pips
  • 単利(0.1 Lot)
  • 最大保有ポジション数: 4
  • 総取引回数:489回
  • 純益:591.70ドル
  • プロフィットファクター(PF):1.90
  • 勝率:70.55%
  • 最大ドローダウン:210.82ドル
  • 平均利益: 3.62 ドル
  • 平均損失: -4.57 ドル
  • 最大利益: 6.83 ドル
  • 最大損失: -52.91 ドル

EURJPY

GBPJPY

GBPUSD

NAVI’s レビュー

今回、いろんな条件でバックテストを行ってみて、やはりWhite Beaz ZはUSDJPY中心なんだと実感しました。

USDJPY以外についてみると、結構スプレッドに対してシビアで、日本時間の朝のスプレッドの拡大のことを考えると、もしかしたらTRADEVIEWの低スプレッド条件でも、十分なパフォーマンスが得られないのではないかと思います。

NAVIポートフォリオ候補としては、USDJPY:1軍、EURJPY、GBPUSD:2軍、GBPJPY:補欠 でいこうと思います。最大保有ポジション数は、USDJPY: 4、EURJPY, GBPUSD:3でテストしたいと思います。

この3通貨で運用することを想定して、いつものようにQuant Analyzerを使って解析してみました。

赤:EURJPY、青:GBPUSD、:緑:USDJPY

2017年3月から4月にかけて、各通貨ペアのドローダウンが被ってしまっているのがわかるかと思います。

↑の図は各通貨ペアの相関関係を見たものです。数字が大きくなるほど(緑から赤になるほど)相関が高く、負けが被り易くなります。

これを見る限り、特に高いわけではないですが、UJTanki(USDJPY)とEJTanki(EURJPY)はわずかに被るようですね。おそらく2017年のドローダウンが被っているからだと思います。

2017年の3月の相場がどうだったかが気になるところではありますが、シロクマにも苦手な相場があるということを肝に銘じてロット設定する必要がありますね。

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