【レビュー】SingaPura USDJPY ② 短期バックテスト

2019年10月26日

SingaPura USDJPYは、長期バックテストにおいて申し分のない成績を示しました。NAVI ポートフォリオ候補1軍決定! www
実はこのEAはタイトルに【固定ロットとマーチンゲールを選択可能!】とコメントがついており、エントリーの方法を変えることができる点が売りの一つのようです。そこで、どちらがよりベターなのかを検討する意味で、短期バックテストで比較・検討してみたいと思います。

SingaPura USDJPY 【固定ロットとマーチンゲールを選択可能!】【TRADERS-pro:トレプロ】

EA概要

作者: Spider-Man

■■■本EAの概要■■■

『固定ロット』と『マーチンゲール』のハイブリッドスキャルピングEA
【USDJPY版】

■≪EAの特徴≫

エントリー時間帯に制限がない24時間稼働タイプのスキャルピングEAです。3組の「RSI・Bollinger Band・DeMarker・ADXおよび移動平均線シグナルのフィルター」を駆使し、また複数ポジションを持つことにより、エントリーポイントを逃しません。そのため、トレード数は比較的多いのが特徴です。また、お好みに応じて固定ロットトレードとマーチンゲールトレード(最大ロット数を指定可能)が選択できます。

・稼働時間:24時間
・取引対象通貨ペア:USDJPY
・取引時間足:5分足
・タイプ:スキャルピング~デイトレード


https://www.traders-pro.com/product/view/113

2016年1月から2019年5月末までのバックテスト

■≪固定ロットトレード≫【Fixed Lot Size】

Lotsの項目で設定したロット数でエントリー

テスト結果詳細はこちら

テスト期間:3年(36ヶ月)

  • TRADEVIEW ILC(ECN)口座
  • 初期証拠金 10,000 ドル
  • スプレッド:0.5 pips
  • 単利(0.1 Lot)
  • 総取引回数:1043回
  • 純益:3414.16ドル
  • プロフィットファクター(PF):2.12
  • 勝率:83.13%
  • 最大ドローダウン:534.29ドル
  • 平均利益: 7.45 ドル
  • 平均損失: -17.30 ドル
  • 最大利益: 8.97 ドル
  • 最大損失: -133.76 ドル

■≪マーチンゲールトレード≫ 【Martingale】

このEAのマーチンゲールは、ナンピンタイプではありません。トレード自体はあくまでもスキャルピングで、負け取引により残高が減った場合、次のトレードから負け分を取り戻すまでの間、ロット数を増やし回復を早めるものです。

Martingale に関連したパラメーター(初期値)

・Trade_Type = Martingale ※マーチンゲール
・MaxLots  = 0.2 ※マーチンゲールトレードの際の最大ロット数
・Lots_exp  = 1.2 ※マーチンゲールトレードの際のロット増加比率
・MaxOrders  = 6  ※最大ポジション数

※マーチンゲールトレードの際は、ターミナル>口座履歴>全履歴を表示してください。

テスト結果詳細はこちら

テスト期間:3年(36ヶ月)

  • TRADEVIEW ILC(ECN)口座
  • 初期証拠金 10,000 ドル
  • スプレッド:0.5 pips
  • 単利(0.1 Lot)
  • 総取引回数:1043回
  • 純益:4076.67ドル
  • プロフィットファクター(PF):2.16
  • 勝率:83.13%
  • 最大ドローダウン:759.73 ドル
  • 平均利益: 8.76 ドル
  • 平均損失: -19.97 ドル
  • 最大利益: 17.41 ドル
  • 最大損失: -185.16 ドル

NAVI’s レビュー

固定ロットでも十分な成績ですが、マーチンゲール(リカバリーモード)ではさらに安定した損益曲線であることがわかります。

Fixed Lot(固定ロット)
Martingale(マーチンゲール:リカバリーモード)

3年間のバックテスト期間中に、両者の差が明確になった期間がありました。
上図の2016年7月20日頃からのドローダウンですが、固定ロットの場合、資金が回復するまで約2ヶ月(60日)を要していますが、マーチンゲールでは約2/3の40日で回復しています。

マーチンゲールの初期設定では、0.1ロットスタートの場合、0.12, 0.14, 0.16, 0.2ロットと2倍までロットを増やしていきます。 当然、最大ドローダウンは539.24ドル⇒759.73ドルに上昇しています。

一つの考え方としては、最大ドローダウンが上昇した分、ロットを下げて調節する方法があります(539.24÷759.73=約0.7倍)

しかしNAVI’Sポートフォリオでは、もう少しリスクの回避とトレードの安定性を追求したいと思います。Martingaleのロット上限が2倍なので、ポートフォリオ運用の際のロット数は計算値のを半分(約0.5倍)としたいと思います。

収益は減りますが、ポートフォリオを組むコツはいかに他のEAの足を引っ張らないかということだと思っています。

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