【レビュー】Hornet USDJPY① 長期バックテスト

2019年10月26日

トレプロ無料人気EA14選(2019年6月時点)からのレビュー第一弾は、PID-28のHornet USDJPYです。Hornetは有料EAとして2015年10月8日 に販売開始になり、既に公開後3年半以上が経過するEAです。さて、その実力やいかに!?

Hornet USDJPY【TRADERS-pro:トレプロ】

EA概要

作者:SHU

ドル円5分足専用の王道ロジックEA。最大ポジション数は売り買い別々の設定で、初期値は6ポジづつ。日本時間の早朝にエントリーする朝スキャタイプ。

■■■本EAの概要■■■

タイムゾーン GMT +2
※夏時間と冬時間で設定を変える必要性は特にありません
※ECN口座推奨

USD/JPY 5分足専用のEAです
1時間足と30分足でトレンド方向を判断し
押し目買い、戻り売りを狙います
ナンピン、マーチンゲールは無し

https://www.traders-pro.com/product/view/28

2005年1月から2019年5月末までのバックテスト

テスト結果詳細はこちら

テスト期間:14年5カ月(173ヶ月)

  • TRADEVIEW ILC(ECN)口座
  • 初期証拠金 10,000 ドル
  • スプレッド:0.5 pips
  • 単利(0.1 Lot)
  • 総取引回数: 4178回
  • 純益:9851.68 ドル
  • プロフィットファクター(PF):2.03
  • 勝率:78.27 %
  • 最大ドローダウン:678.40ドル
  • 平均利益: 5.93 ドル
  • 平均損失:-10.49 ドル
  • 最大利益: 38.26 ドル
  • 最大損失:-75.31 ドル

NAVI’s レビュー

まず、販売開始が2015年10月8日なので、それ以降の期間がフォワードということになります。

販売開始後も収益はプラスで、まずまずの損益曲線を描いていますね。ただ、このタイプのEAはコツコツドカンと評される場合もあり、怖くて使えないという人もいるようです。

そこで、ドローダウンについて考えてみたいと思います。

本バックテスト上では、最大ドローダウン(Max DD)は678.40ドルです。では、損益曲線が今後も右肩上がりだと仮定して、この678.40ドルのドローダウンは何カ月で解消されるのでしょうか?

計算してみましょう!

バックテスト全期間(173カ月間)の収益は9851.68ドルなので、

  • 9851.68÷173=56.946ドル・・・平均1カ月間収益
  • 678 .40(Max DD)÷56.946=11.912(ヶ月)

つまり最大ドローダウンまで行った場合、ドローダウンを解消するためには平均11.912カ月かかることを意味します。

これは、約288回のトレードに相当します。

  • 4178(総取引回数)÷173=24.15回/月・・・1ヶ月当り取引数
  • 24.15×11.912=約288回

最大ドローダウンレベルの損失を被った場合、解消までに相応の期間を要することを考えると、確実に収益に結びつけるためには、数年単位の長い目で見る必要があり、また、最大ドローダウンの大きさを念頭に入れた運用ロットの設定が必要です。

  • なお、日本時間の朝方はボラティリティが低く、スプレッドが開きやすく、EAのエントリー数が減ったり、利確しにくくなったりします。そのため、固定スプレッドのバックテストほどのパフォーマンスを発揮できない場合もありますので、バックテストはあくまでも目安とお考え下さい。

次回、短期バックテスト(直近数年)を行い、併せてポートフォリオ候補に加えるかどうかを判断してみたいと思います。

Hornet USDJPY【TRADERS-pro:トレプロ】

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